Opções de estratégia não direcional

A beleza de uma estratégia não direcional.

02/09/2015 8:00 am EST.

Você já ouviu o ditado de que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado, e aqui Greg Loehr da OptionsBuzz demonstra como você nem precisa escolher de que maneira um estoque está indo para ganhar dinheiro.

Uma das coisas mais verdadeiras que ouvi recentemente foi: "É SOOOO bom não ter que escolher de que maneira o estoque está indo!" Isso veio de um estudante de coaching único que caiu na armadilha de gráficos de análise excessiva e estava procurando o indicador "aquele certo". Não ter que escolher uma direção tirou uma enorme carga de seus ombros.

Eu não sei quantas vezes eu disse às pessoas que o comércio não é sobre ser correto - pense "spreads e calendários de crédito" - mas sim é sobre gerenciar o comércio. E com as estratégias não direcionais, como esse estudante de comércio está aprendendo, a direção é ainda menos importante.

Aqui está um gráfico da AAPL. De que maneira está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador.

AAPL Daily Chart.

Clique para ampliar.

A maioria das pessoas, penso eu, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que as ações estão subindo, e é aí que a discussão da análise técnica começa e se aproxima da noite. Há aqueles de um lado que acreditam absolutamente que podem escolher de forma confiável a direção das ações (não consigo mesmo fazer isso de forma incondicional), e depois o Dr. Burton Malkiel, por outro lado. Então, além do argumento de onde AAPL está indo, há o argumento de se a análise técnica "funciona".

Não vamos entrar para que os sentimentos de ninguém se machuquem.

Em vez de escolher uma direção e arriscar puxar um "caminho errado Corrigan", vamos com uma abordagem não direcional. Veja o gráfico verde no meio dessa imagem? Esse é um somatório da volatilidade média das opções. É bastante baixo em comparação com o intervalo no ano passado. Não há nada que diga que a volatilidade não pode diminuir, mas há algumas coisas que me fazem pensar que um comércio não direcional vale a pena procurar.

Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento, nós não nos importamos de que maneira o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento bastante grande na volatilidade para superar o Theta, ou ambos.

Com a AAPL, o estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir o Theta. Isso é bom, especialmente se continuar. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Novamente, isso é bom, mas, obviamente, gostaríamos de ver, ou ambos, continuar.

Provavelmente, a melhor parte dessa idéia comercial é que se estamos errados e as ações não se movem, é uma abordagem de baixo risco para negociação com a volatilidade no porão, como é. Pode ir mais baixo, mas eu assumiria esse risco ao escolher a direção.

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Straddles and Strangles: estratégias de opções não-direcionais.

Straddles e strangles são estratégias de opções não direcionais que podem beneficiar de um movimento significativo do mercado, para cima ou para baixo, da segurança subjacente (também conhecido como subjacente), ou se o preço do subjacente apenas se move lateralmente. Quando o primeiro arranjo, straddles e estrangulamentos são considerados neutros dota, porque o delta positivo da chamada desloca o delta negativo da colocação. Delta é simplesmente uma medida da sensibilidade das mudanças de preço das opções como o preço das mudanças subjacentes. Assim, pequenas mudanças no preço do subjacente não alteram significativamente o valor da posição da opção não direcional. Straddles e strangles também são considerados estratégias de volatilidade, porque as posições longas são lucrativas quando a volatilidade é alta, enquanto as posições curtas lucram quando a volatilidade é baixa.

Long straddles e strangles lucram com movimentos significativos no mercado, enquanto as estradas curvas e os estrangulamentos se beneficiam quando o mercado serpenteia lateralmente. Long straddles e strangles têm potencial de vantagem ilimitado, mas com risco limitado, igual ao prémio pago pelas 2 opções. Estradas e estrangulamentos curtos têm um lucro máximo igual ao prémio recebido pela venda de ambas as opções. No entanto, eles têm um risco de aumento ilimitado e um risco de queda considerável igual ao preço de equilíbrio do subjacente. O único motivo para assumir a posição curta, com seu risco ilimitado e pequeno potencial de lucro, é quando o mercado deverá se mover para os lados. Uma vez que um mercado não direcional é mais comum do que um mercado de touro ou urso, é mais provável que a posição curta seja lucrativa. Assim, a posição curta só é realizada quando a rentabilidade é considerada muito mais provável do que a posição longa.

Um ponto comum de estradas curtas e longas é que ambas as opções do straddle têm o mesmo:

Porque tanto a chamada como a colocação têm o mesmo preço de exercício, as opções são em-ou perto do dinheiro quando o cavalo é comprado ou vendido. No entanto, um straddle pode ser configurado com viés direcional, escolhendo um preço de exercício que esteja no dinheiro para a chamada ou a colocação. Os lucros também podem ser obtidos se a volatilidade for esperada para aumentar o suficiente para que o aumento nos preços das opções devido ao aumento da volatilidade, medido pela vega, exceda o valor do tempo decadente das opções, medido por theta.

Uma estrada longa é estabelecida comprando a chamada e colocando, enquanto uma curta distância é configurada através da venda da chamada e da colocação. Assim, se um straddle é longo ou curto depende se as opções são longas ou curtas. O longo straddle é escolhido porque o preço subjacente deve avançar bruscamente para cima ou para baixo, então a data de validade deve ser escolhida para que seja após o movimento do preço esperado.

Straddles tem 2 pontos de equilíbrio: um na parte de cima e outro na parte de baixo. O ponto de equilíbrio do lado de cima de uma longa distância ocorre quando o preço do valor inferior é igual ao preço de exercício mais os prêmios de ambas as opções.

Upside Breakeven Price = Strike Price + Both Option Premiums.

Downside Breakeven Price = Strike Price - Ambos os prémios de opção.

Então, se o preço de exercício for de US $ 25 e a chamada e a colocação de prêmios custarão cada um US $ 2, então o preço de equilíbrio do subjacente será igual a $ 25 + $ 2 + $ 2 = $ 29. O preço de equilíbrio negativo é igual ao preço de exercício menos o custo dos prêmios da opção, de modo que o preço inferior ao downside no exemplo acima é igual a $ 25 - $ 2 - $ 2 = $ 21.

O lucro total é igual ao pagamento da opção menos o preço do ponto de equilíbrio, de modo que os lucros longos de longo prazo quando a chamada ou a colocação estão no dinheiro por mais do que o custo de ambos os prémios de opção.

Lucro Potencial Total = Pagamento de Opção - Ambos os Prêmios de Opção.

Assim, no exemplo acima, se o antecipado atingiu US $ 35 quando a chamada for exercida, o lucro total será igual a $ 35 menos o preço de ponto de equilíbrio de US $ 29 por um total de US $ 6 por ação. Se o preço do subjacente for de US $ 18, então a colocação seria exercida. O comprador comprador compraria o estoque no mercado aberto por US $ 18 por ação e, em seguida, venderia o estoque para o put writer por US $ 25 por ação, obtendo uma recompensa de US $ 7 por ação. Depois de subtrair os US $ 4 gastos comprando a colocação e a chamada, o lucro remanescente é de US $ 3 por ação, o que também pode ser encontrado simplesmente subtraindo o preço mais baixo de US $ 18 do preço de equilíbrio de $ 21.

As perdas de longo alcance podem ser inferiores ao prémio pago se uma das opções estiver no valor do vencimento.

A perda máxima é limitada à soma dos dois prémios de opção ou ao débito total. O lucro máximo da desvantagem é limitado ao preço do ponto de equilíbrio da queda; não existe um limite definido no lucro positivo.

Lucro ou perda = Pagamento de opção - Débito total de débito Preço baixado = Preço de exercício - Preço total de débito de débito total = Preço de exercício + Débito total.

O lucro máximo de uma curta distância está limitado ao crédito recebido pela venda das opções, mas as perdas máximas não têm limite definido. Na verdade, Nick Leeson, um comerciante desonesto, bancou o banco Barings, o banco mercante mais antigo da Grã-Bretanha, em parte vendendo estradas curtas no índice Nikkei, apostando que o índice Nikkei iria meander de lado. Por que mesmo vender estradas curtas se as perdas potenciais podem ser muito maiores do que os lucros? Porque os mercados direcionados são mais comuns do que os mercados de touro ou urso, então uma estratégia de mercado direta pagará com mais freqüência do que não.

Uma estréia curta é escolhida quando se espera que o preço do subjacente flua em torno do preço de operação da chamada e seja colocado. O lucro máximo do crédito recebido na venda das 2 opções é obtido quando as duas opções expiram sem valor.

Lucro ou perda = Crédito total - Valor da opção exercida Valor da opção de compra exercida = Preço das ações - Preço de exercício Exercitado Valor da opção de venda = Preço de exercício - Preço do estoque Preço inferior do preço baixado = Preço de exercício - Preço total de crédito do saldo inicial = Preço da greve + Crédito total.

Um estrangulamento longo e um estrangulamento curto são iguais a um longo estrondo e curto estrondo, com a mesma segurança subjacente e datas de validade, exceto a chamada e a colocação estão fora do dinheiro, então eles devem ter preços de exercício diferentes. Em vez de o preço de exercício estar em ou perto do preço do mais baixo, como é geralmente o caso com o straddle, a chamada tem um preço de ataque mais alto do que o preço do underlier, enquanto o put tem um preço de ataque inferior ao preço de o mais subjacente.

Os atributos de risco / recompensa de straddles também se aplicam a estrangulamentos. No entanto, como as opções estão fora do dinheiro, um estrangulamento longo será menos provável de ser lucrativo e qualquer lucro obtido será menor do que para uma longa distância. Para o estrangulamento curto, o lucro máximo será menor, porque as opções fora do dinheiro são vendidas, produzindo menos prêmio para o vendedor. Embora o perfil de risco para cima / para baixo de um estrangulamento curto seja o mesmo que para uma curta distância, o risco é menor porque o preço do subjacente teria que avançar em qualquer direção antes que as perdas fossem incorridas.

Os gráficos das 2 estradas e estrangulamentos são semelhantes, exceto que os gráficos dos estrangulamentos têm uma parte superior ou inferior plana igual à diferença nos preços de exercício, enquanto que a perda máxima em um longo estrondo ou o lucro máximo em uma curta distância se encontram em um ponto.

Compare lucros e perdas para o estrangulamento curto e longo:

O lucro máximo para a posição curta é o mesmo que a perda máxima para a posição longa. A perda máxima na parte de baixo e a vantagem para a posição curta é igual ao lucro máximo para a posição longa. Observe, a partir do primeiro exemplo da Apple usando straddles, que o lucro máximo para a curta distância e a perda máxima para o longo straddle é maior do que os máximos para os estrangulamentos respectivos, porque pelo menos uma das opções de straddle será no dinheiro ou ambos estarão no dinheiro.

Qual é a melhor estratégia de opções?

Muitas vezes, as negociantes de opções de novatos me perguntam qual é a melhor estratégia de opções. A resposta é que não há tal coisa "a melhor estratégia de opções". Cada estratégia tem seus prós e contras. Cada estratégia funcionará melhor em determinadas condições de mercado, e nenhuma estratégia funcionará em todas as condições do mercado.

Quem diz que uma certa estratégia funcionará o tempo todo é enganando você.

Uma das primeiras coisas que você precisa decidir antes de colocar seu primeiro comércio é: eu quero apostar na direção (de alta / baixa) ou eu quero ganhar dinheiro, independentemente da direção do mercado? No primeiro caso, você escolheu as seguintes estratégias principais:

Novamente, cada estratégia tem seus prós e contras. Por exemplo, quando IV (Implied Volatility) é alto, você preferiria usar Iron condor. Quando IV é baixo, a propagação do calendário pode ser preferível.

Mesmo dentro da mesma estratégia, você pode alterar o gráfico P / L selecionando diferentes greves, expiração, etc. Por exemplo, o condador de ferro não precisa ter um péssimo risco / recompensa. Você pode selecionar greves mais perto do preço subjacente e melhorar seu risco / recompensa. Ao fazer isso, você também diminui sua probabilidade de sucesso. Você precisa selecionar um deles - você não pode ter os dois, como mostrei no meu artigo Risk Reward or Probability of Success?

A seguinte infografia pode ajudá-lo a entender os conceitos básicos de negociação de opções e poucas estratégias de opções básicas:

Você pode ler os seguintes artigos para entender algumas estratégias básicas que usamos no SteadyOptions:

A gestão é o que importa, não a estratégia.

A conclusão é que nenhuma estratégia de negociação única é perfeita e nenhuma estratégia funcionará o tempo todo. Para parafrasear uma citação famosa, "não é a estratégia que importa, é como você a usa".

No entanto, existem alguns "gurus" que afirmam que a estratégia que eles usam é a única que pode ser rentável e todas as outras estratégias são "porcaria". Por exemplo, como muitos de vocês sabem, o tastytrade defende uma estratégia baseada na venda de Opções usando o Rank de Volatilidade Implícita como diretriz. Eles realizam muitos estudos apoiando sua teoria. Em um dos meus artigos anteriores, descrevi um estudo feito pela empresa de confrontos, alegando que a compra premium antes dos ganhos não funciona. Eu demonstrei que seu estudo era altamente falho, por vários motivos (seleção de greves, seleção de ações, tempo etc.).

Citando um comerciante eu respeito muito:

Eles (tastytrade) desacreditam qualquer estratégia que você nomeie. O único que funciona é vender opções com base na volatilidade implícita acima de 50%. Um comerciante novato tenderá a aderir a este conselho como a Bíblia, especialmente quando é ouvido por dois veteranos de mercado de 2-3 décadas e isso é o que eu tenho um problema. Isso desencoraja a pesquisa, desencoraja a autodescoberta e estuda o comerciante rookie individual, limitando seu crescimento e potencial e vinculando-os a um sistema que, no final, não é santo graal, apenas uma outra visão para a negociação dos mercados. Onde isso deixa os milhares de investidores muito bem sucedidos que fizeram fortunas ao longo dos anos sem vender Credit Spreads? Onde isso deixa os incondicionais CTAs que conseguiram montar as tendências dos futuros monstros no passado, cujos retornos foram devidamente auditados e documentados?

Na SteadyOptions, encorajamos discussões abertas sobre variedade de estratégias. Nossas estratégias funcionam para nós, mas você nunca nos ouvirá dizendo que elas são a única coisa que funciona.

Se você quiser saber mais sobre como usar nossas estratégias lucrativas e aumentar suas chances:

O que é SteadyOptions?

Plano de negociação completo.

Abordagem completa do portfólio.

Estratégias de opções diversificadas.

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Gerenciamento de Riscos, Tamanho da Carteira.

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Estratégias de opções não-direcionais.

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50 das melhores cotações de negociação de todos os tempos.

Embora as cotações de negociação possam ser retiradas do contexto, e é crucial ter uma compreensão completa do que o comerciante quisesse na época, elas também podem dar aos investidores informações importantes. Perguntei a alguns dos meus seguidores pelas suas cotações comerciais favoritas. Havia muitas sugestões excelentes, mas aqui estão os 50 melhores que gostaria de compartilhar.

Por SJosephBurns, ontem às 03:53.

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The Incredible Winning Trade no SVXY.

A baixa volatilidade através de diferentes produtos, como SVXY ou XIV, tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. A VIX aumentou 100%, causando um colapso completo de SVXY e XIV, limpando bilhões de dólares.

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The Naked Put, uma estratégia de baixo risco.

A colocação desnuda é uma estratégia de baixo risco, apesar das crenças comuns ao contrário - post convidado de Michael C. Thomsett. O risco de mercado da colocação desnuda (descoberta) é idêntico ao risco de mercado de uma chamada coberta. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:

Por Michael C. Thomsett, quinta-feira às 16:10.

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As lições do colapso XIV.

O popular produto de volatilidade curta XIV será liquidado depois que o declínio após as horas diminua. O Credit Suisse anunciou oficialmente que o XIV atingiu um evento de aceleração. Este é um resultado muito ruim para quem possui um desses produtos, como XIV, SVXY, VMIN, EXIV, IVOP, XXV e ZIV.

Por Kim, quarta-feira, às 16:25.

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The Astonishing Story Behind XIV Debacle.

Durante a hora de encerramento do mercado, na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "crash instantâneo", provavelmente disparado por chamadas de margem, atacou o índice de volatilidade do CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, transformado em um movimento nunca antes visto. Aqui está:

Por Ophir Gottlieb, quarta-feira às 03:37.

5 comentários 790 visualizações Comentários por Kim sexta-feira às 17:47.

10 Perguntas Comerciantes Pergunte.

Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções ocorrem depois que um problema ocorreu. Por esse motivo, decidi fornecer um post diferente do blog ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi tomar o tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um dos meus seguidores.

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Volatilidade durante as crises.

Esta é uma postagem convidada de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX e More em dezembro de 2012, mas continua sendo muito relevante hoje. Com a VIX passando a maior parte do último ano em torno de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.

Por Bill Luby, 2 de fevereiro.

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Negociação sistemática 101.

O objetivo de um comerciante de tendências é organizar sistematicamente as ondas em ação de preço, tanto quanto elas vão. Existem dois tipos diferentes de comerciantes: comerciantes discricionários e comerciantes sistemáticos. Examinamos as diferenças entre esses dois tipos de comerciantes.

Por SJosephBurns, 2 de fevereiro.

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Investimento em imóveis afligidos.

Os investidores geralmente buscam diversificar do mercado acionário e as opções e, freqüentemente, se transformam em imóveis como outra classe de ativos. Muitos gostam da idéia de "possuir" algo tangível, que eles podem olhar, ou saber que eles possuem fisicamente. Eles podem comprar propriedades de aluguel, edifícios comerciais, empreendimentos ou uma variedade de outras possibilidades.

Por celsels, 31 de janeiro.

0 comentários 641 visualizações Adicionado por cwelsh 31 de janeiro.

The Numbers Don & # 039; t Lie.

Se você tem negociado por um tempo, com certeza você já ouviu falar que a maioria dos comerciantes estava abaixo do desempenho, incluindo os chamados profissionais, os grandes fundos, o "dinheiro inteligente". Como aconteceu, não tive nada melhor para fazer e decidi dar uma olhada em como alguns desses grupos de dinheiro institucional realizaram em 2015 quando tudo foi dito e feito.

Por The Lazy Trader, 29 de janeiro.

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A Melhor Estratégia de Opções Não Direcionais nos Mercados.

15 de outubro de 2015 23.

Muitas das estratégias de negociação que mostrei que você tem sido Diretor de Comércio. Isso significa que a posição da opção exige que o estoque subjacente ou ETF faça um movimento particular no preço & # 8211; para cima ou para baixo & # 8211; para que o comércio funcione.

E isso é exatamente o que torna os negócios direcionais tão desafiadores. tentar prever de que maneira um comércio potencial vai ser difícil. Você pode planejar seus negócios com cuidado, seguir suas regras para a letra, e ainda os mercados podem intervir, transformando uma previsão perfeitamente boa sobre a direção de uma empresa em uma troca perdedora.

O que é mais, indecisão sobre a direção de um estoque & # 8217; s # 8211; e se você deseja comprar chamadas ou coloca o # 8211; pode atrasar o seu comércio, fazendo com que você perca a sua jogada prevista.

Como você gostaria de uma estratégia que lhe permitisse colocar um comércio que não cuide de que jeito se mova, desde que se mova?

Isso é exatamente o que eu vou mostrar hoje # 8230;

Lucro sem importância Qual a forma como um estoque se move.

Os comerciantes não direcionais não precisam se preocupar em fazer previsões com base em dados de mercado complexos, páginas e páginas de gráficos de estoque ou qualquer outra coisa. Os comerciantes não-direcionais fazem comércios os benefícios, independentemente da direção em que um estoque se move; # 8230; desde que se mova.

Como? Você pode pensar que você precisa tomar dois negócios separados, uma longa chamada eo outro há muito tempo.

O Straddle é uma estratégia de negociação não direcional que incorpora a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque com a mesma greve e a mesma expiração.

A Straddle permite que você tenha um jogo de baixa e alta em um estoque ao mesmo tempo, cada um agindo como um hedge ou seguro contra o outro.

Enquanto o estoque subjacente se mover para cima ou para baixo em um movimento suficientemente grande para cobrir o custo do comércio.

Como você contesta ou evita entrar em um comércio onde o estoque não se move? Você quer fazer uma troca de opção em um estoque que tenha chamado catalizador para um movimento no futuro próximo.

Um catalisador é uma razão. Tem que haver um motivo para que os comerciantes tomem a decisão de comprar o estoque ou vender o estoque e fazê-lo de uma forma que faça com que o preço se mova mais ou menos.

Que tipos de eventos ou anúncios podem fazer um estoque que causa um grande movimento de um jeito ou de outro?

Uma aprovação pendente da FDA para um novo medicamento A contratação ou demissão de seu CEO Um próximo relatório de ganhos O ​​lançamento de um novo produto.

Agora, devo salientar que o custo de um Straddle é consideravelmente mais do que um jogo de opções de baixa e baixa tendência para o jogo # 8211; porque em vez de apenas comprar uma opção, você está comprando dois. Uma vez que o custo é um risco, o comércio de estradas tem um risco de preço aumentado em relação ao comércio de opções direcionais por causa disso.

Mas suas chances de ganhar dinheiro são maiores.

Olhe dessa maneira & # 8230;

O estoque subjacente pode fazer uma das três coisas: suba, mude para baixo ou mude para o lado oposto. Então, com um comércio de opções direcionais, você tem uma chance de 1 em chance de o comércio trabalhar em seu favor.

Mas, com um comércio não direcional, você tem uma chance 2 em 3 de ganhar dinheiro porque pode lucrar se o estoque se mover para baixo ou para baixo.

Claro, se o estoque permanecer estagnado, tanto Theta, (valor de tempo) como o valor intrínseco sairão de ambas as opções, e as perdas ocorrerão bastante rapidamente.

Deixe-me mostrar-lhe um exemplo rápido & # 8230;

Exemplo: AAPL.

Como exemplo, vamos dar uma olhada na Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). Nós iremos usar os próximos ganhos da empresa, devido em 27 de outubro, como nosso catalisador. E se é antes do mercado aberto ou após o fechamento do mercado, eu quero estar fora do Straddle pelo mercado próximo 26 de outubro (I & # 8217; mostrar-lhe-ei por que em um momento).

Minhas ferramentas de análise de opções podem me contar uma grande quantidade de informações sobre o comportamento das ações antes e depois dos seus ganhos nos últimos quatro relatórios de ganhos.

AAPL bateu a estimativa real oito dos últimos oito ganhos. Ver abaixo:

As minhas ferramentas de análise de opções também me dizem o que a AAPL fez por meio de um movimento de preço percentual antes dos últimos quatro ganhos. Ver abaixo:

Isso mostra um aumento de preço em quatro dos últimos quatro ganhos. A porcentagem mostrada é para os quatro dias anteriores ao relatório de ganhos (é por isso que queremos sair antes de 26 de outubro, antes que o resultado vença).

O próximo gráfico mostrará a porcentagem de mudança de preço após o anúncio de ganhos para esses mesmos quatro relatórios de ganhos. Ver abaixo:

Como você pode ver, o movimento na AAPL teve uma divisão 50/50 entre movimentos de preços positivos e negativos. Este gráfico representa o movimento do estoque de antes dos ganhos e do dia de (se Before Market Open & # 8211; BMO) ou no dia seguinte (se After Market Close & # 8211; AMC).

Mesmo que a AAPL vença suas expectativas de ganhos oito das últimas oito vezes, você pode ver que nem sempre significou que o estoque iria mais alto no dia seguinte ao seu anúncio de ganhos. Isso poderia ser por uma variedade de razões & # 8211; talvez ganhassem ganhos, mas perdiam receitas, ou projeções revistas para baixo no próximo trimestre, ou ambas.

O que se sabe é que uma batida positiva não garante um movimento positivo pós-ganhos e # 8230; e isso é perfeitamente bom para o comerciante não direcional & # 8211; qualquer movimento é potencialmente lucrativo.

O objetivo desta oportunidade é obter uma subida ou queda no estoque antes dos ganhos e sair no dia anterior. Em outras palavras, nós estamos jogando a marcha antes dos ganhos, e não os ganhos em si.

Agora, vamos ver a cadeia de opções:

O straddle é construído com uma chamada e uma colocação com a mesma expiração e o mesmo preço de exercício no dinheiro (pode acabar que as greves estão ligeiramente dentro ou fora do dinheiro, pois é raro que o preço das ações seja exatamente o o mesmo que as greves).

O preço atual na AAPL é de aproximadamente US $ 112,29, então a greve mais próxima é a chamada de $ 112 e colocada.

Aqui é onde o custo do straddle pode ser um problema & # 8211; com US $ 8,25 por contrato, o Straddle é significativamente mais caro do que apenas comprar a chamada ou a colocação. Mas, assim como com os nossos trade-off do & # 8220; & # 8221; mesmo que você esteja comprando ambos, ainda é considerado uma única transação pelo seu corretor (o que significa que você apenas cobra uma única comissão).

Agora, o desafio deste comércio é que a AAPL precisa fazer uma jogada antes do vencimento de US $ 8,23 para se equilibrar. Isso pode parecer um desafio assustador, mas se você olhar para seus gráficos na AAPL, você verá que os movimentos de preços de mais de 8,23 pontos ocorreram de fato e o fizeram no tempo de um mês.

Agora, isso pode não ser uma estratégia onde você está procurando um retorno de 100%. Você pode ter que se contentar com um ROI de 50%. Defina um objetivo de lucro objetivo e também esteja disposto a tomar o lucro que você pode com base no que o seu plano de comércio dita.

Aqui é o seu resumo da lição de negociação:

Encontre um estoque com um próximo catalisador # 8211; qualquer motivo para mover-se para cima ou para baixo. Compre uma chamada no dinheiro e um dinheiro com o mesmo preço e prazo de vencimento. Esta estratégia pode limitar seus retornos e 100% não é sempre possível devido à natureza de baixo risco do comércio. Portanto, certifique-se de definir seus objetivos de lucro e ficar com eles.

23 Respostas para "A Melhor Estratégia de Opções Não Direcionais nos Mercados" # 8221;

Eu te segui desde a sua chegada; informativo como de costume, mas acho seu calendário muito rico para o meu sangue. Obrigado a perder.

Os detalhes fornecidos em seus artigos de explicação separam você da maioria dos outros e tornam as coisas muito mais fáceis de entender em geral. Obrigado por isso, Tom!

Você já consideraria uma chamada de touro e colocaria a propagação em lugar de uma estratagema para diminuir o custo de entrada. A chamada vendida e colocada seria colocada acima / abaixo do alcance do movimento esperado. Eu sei que há mais comissões, mas acho que isso seria mais do que o custo de entrada mais baixo.

Embora não declarado, uma saída.

a perna, a ligação ou a colocação, que se torna a perna perdida ou você continua segurando o straddle completo?

Sai uma vez da perna de calçada (Ligar ou colocar) que se torna a perna perdida ou você mantém o straddle completo até a data de saída?

Por que não aguentar os ganhos? Por causa do colapso IV? Dan, você lida com isso comprando uma opção mais adiante? SAy, 16 de janeiro?

A qualidade das suas instruções escritas está melhorando. Mantem. Você está escrevendo para iniciantes.

& # 8220; A melhor estratégia de negociação não direcional nos mercados? & # 8221; Você deve estar brincando. Custo por contrato = $ 825,

Máxima perda potencial no comércio na saída no mercado fechar na data do lucro = - $ 468. 50% de retorno = $ 412 em aprox. preço das ações de 123,40 (um movimento de 11,4 pontos). Recompensa / risco a 50% de retorno = 0,88 (menos de 1: 1). Probabilidade de lucro maior que zero = 32%. Probabilidade de lucro de 50% ou mais aprox. = 22%. Resumo = 22% de probabilidade de retorno maior que 0,88: 1 recompensa / risco e 68% de probabilidade de perda.

Então, quais foram os resultados do comércio de julho?

Então, quais foram os resultados do período de julho?

Estou realmente aproveitando suas atualizações. Obrigado! Vai haver uma característica em estrangulamentos também com anúncios de ganhos?

Muito aprecio sua visão, obrigado.

Oi Tom, eu atualmente tenho uma conta de nível 2 e ainda não posso espalhar o comércio (mudando para mudar isso). Tenho vindo a usar suas recomendações para os negócios de lacunas para fazer compra direta de chamadas ou colocações, com resultados variados. Eu fiz bem no NKE, PCLN e até fiz um pouco no FDX e GG antes de sair deles (assustador). Perdido em SU (80%) e o PCLN atual não está tão bom com os preços das opções reiniciados devido à mudança na data do Relatório de Resultados. Eu vejo o valor do comércio de lacunas no corte de perdas, embora não esteja certo de que você ainda não pode perder 50% + ou # 8211;

33% (apenas um palpite) se o comércio vai mal contra a direção do movimento de estoque (ainda melhor do que o que estou fazendo agora, mas você pode confirmar alguma opinião sobre isso?). Estou me movendo para mudar minha conta para fazer spreads, mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Você pode identificar (não recomendar) quaisquer plataformas de negociação de opções ou corretores que ofereçam tal plataforma para comerciantes domésticos para que eu possa enviar o comércio sozinho sem ter que ligar para um corretor? Eu acho o seu sistema, muito muito interessante (e neste momento, ainda gratificante), mas definitivamente preciso da conta de negociação de opções completas. Obrigado por toda a sua ajuda & # 8211; Você é um excelente professor.

Esta é uma visão perfeita sobre como ganhar muito dinheiro.

Esta é uma ótima maneira de ganhar dinheiro.

Obrigado novamente por todos os comentários no meu artigo recente ... aqui estão as minhas respostas às suas perguntas:

Joe, absolutamente você pode fazer isso, mas não apenas para entrar e sair antes dos ganhos. O que você se refere é chamado de "Borboleta Curta" e, normalmente, isso é um movimento para a maturidade. O artigo que escrevi acima mostra um movimento até ganhos, que é uma peça de volatilidade pura. Bom, porém!

Paul, se houver um movimento em uma direção antes de sua data de saída, e um lado é realmente mais lucrativo do que o custo total do straddle, faz sentido "bloquear" seu lucro e segurar a outra perna do straddle. Bom ponto!

Julie, é exatamente porquê ... mas se você quiser manter os ganhos, sua negociação mais sobre o movimento e menos sobre a volatilidade.

Steve, você traz um ponto interessante, bem como como usar uma calculadora de opções, mas reencontra o artigo e preste especial atenção à parte "Sair antes de ganhos". A probabilidade de que você fala é baseada em opções de retenção através da expiração e baseada em uma experiência aleatória total. Em nenhum lugar no artigo mencionei para comprar e manter até o vencimento. Este é um padrão especial em apenas ALGUNS estoques opcionais, e destes, cada um tem sua própria janela "Óptima". Acredite, eu troquei por mais da metade da minha vida, e não te ensinaria algo a menos que eu tivesse a experiência e soubesse do que estava falando.

Rick - Supondo que você comprou um estrondo uma semana antes do anúncio de ganhos de maçãs de julho e tenha saído um dia antes do anúncio, o cavalo foi de US $ 537 para US $ 819 ou um lucro de 52,5%, e isso foi antes do anúncio de ganhos. Se você esperasse até depois dos ganhos, você teria visto os lucros cortados pela metade. Não tome a minha palavra para isso, verifique os preços das opções nas estradas de Julho de julho de 126, em 14 de julho e novamente no dia 20 de julho.

Agradeço a todos por todos os comentários!

Don, Robin, obrigado pelos comentários & # 8230; Na verdade, eu também acho meu sistema muito interessante. Sério, porém, eu sinto sua opinião sobre os níveis. Eu adoraria ser uma chamada ou colocar apenas comerciante, mas novamente a volatilidade dita a estratégia que eu quero tomar, e eu ganhei na liderança de assinantes em algum lugar que seja arriscado (como essa redefinição PCLN, por exemplo). Embora eu possa adicionar, com ação de preço de hoje, acho que essas opções estão perto de onde eles abriram na última segunda-feira.

Uma nota sobre perdas & # 8230; Todos os negócios que ofereço, se não forem gerenciados corretamente, podem sofrer perdas de 100%, mas não mais. Primeiro, isso significa que qualquer coisa que eu ofereça não terá risco ILIMITADO. Todos os riscos estão claramente definidos. Mas vamos voltar a essa parte de 100%.

100% do que? US $ 10.000 (100 ações em 100) ou US $ 500 (um exemplo de 1 opção de compra) ou US $ 250 (um exemplo de comércio de lacunas). Até certo ponto, todos eles são iguais ao terem 100 ações ou o direito de possuir 100 ações por tempo limitado. Um comerciante de opções experiente sabe disso e usará alavancagem em benefício deles. Ele sabe que pode custar US $ 10.000 para obter uma posição de estoque, mas, em vez disso, alavancará a posição, mantendo a maioria de seu dinheiro para uso em outras oportunidades.

FINALMENTE & # 8211; esta não é uma recomendação, não sou remunerada por referências de corretagem, e eu pediria que você consulte tantos corretores quanto possível antes de decidir sobre uma. Dito isto, nos últimos anos ensinando centenas de milhares de estudantes, os três corretores que continuam sendo mencionados parecem ser opçõesXpress, Think or Swim (TD Ameritrade) e Interactive Brokers. Cada um tem seus próprios pontos fortes e fracos # 8230; Por exemplo, ouço que o OX tem a plataforma web mais fácil de usar, a TOS possui a plataforma mais completa, enquanto o IB parece oferecer o melhor em execução e preenchimento. Muito ruim, todos esses três não podem fundir juntos, hein!

Obrigado novamente, procure um artigo de acompanhamento sobre este assunto na quinta-feira.

Robin, tente Zacks. Responda as perguntas conforme Tom recomenda. O primeiro e pop foi 100% na IBM & # 8230; obrigado Tom. Zacks tem um requisito de segurança maior do que outros corretores, seja paciente para embarcar. Vale a pena e sua opção trading board é amigável.

Eu sou importante para sua publicação e neste artigo não tenho certeza do significado das colunas 5 e 6 do seu gráfico. Mais especificamente, eu não conheço o significado de AED e BED. Eu suponho que isso significa após a data do lucro e antes da data do lucro. Além disso, eu suponho que o% na coluna 5 é a porcentagem de movimento antes dos ganhos, mas eu não sei o que os números da coluna 6 representam. Você pode explicar.

Tom, você poderia explicar o que fiz errado aqui? Eu fiz um straddle com o PCLN em uma opção semanal que expira hoje (23 de outubro) como tal:

Exp STRIKE TYPE QTY PRICE Preço médio MARK P / L OPEN.

OCT4 15 1365 CHAMADA +1 15,10 15,10 1,625 ($ 1,347.50)

OCT4 15 1365 PONTILHAR 1 7.50 7.50 0.225 ($ 727.50)

Como você pode ver, tanto o CALL quanto o PUT perderam dinheiro. Felizmente, este era um comércio de papel, então nenhum dinheiro real estava perdido. No entanto, esta poderia ser uma ótima oportunidade de aprendizagem tanto para mim como para muitos outros leitores sobre o que NÃO fazer ao fazer essas estradas. O que eu fiz errado? Obrigado!

Eu sou novo em sua ajuda. Eu não sei o que o & # 8220; lacuna & # 8221; é. qualquer ajuda!

Tom adora suas explicações básicas para peças de opção. Não é novo na opção, mas aproveite a maneira como você simplifica. Agradável. ! um pouco preocupado com o calendário do dinheiro, ver o mercado reverter e dirigir-se para baixo, não de acordo com o seu calendário. Espero que eu esteja errado.

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seus olhos não têm nada para brincar com dar-lhe o dom de ver novos olhos para os necessitados.

O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.

FAÇA COMPETIR-LHE UM PEQUENO EASER. EU PRECISO A SUA AJUDA E POSSO TENDER-LHE.

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Ah, e isso não é muito gasto, por favor. Eu vivo em renda fixa & gt; Nossa varanda recebe luz solar depois das 10h e até que as estações mudem também 7:30 PM e isso não é até maio, então eu quero começar a germinar seedlings. asap .. Espero que você faça Ajude-me. Estou adivinhando que vou viver mais 2 anos, mas você pode ter certeza de que quero ficar tão zumbido quanto possível ... Im 73 e tenho fumado durante toda a minha vida desde que eu tinha 12 horas ... Nada mais, exceto n Oxy ou 3 ... quando eu machuquei. Desculpe por conversar ... Esperando que você esteja disposto a me ajudar e agradecer com antecedência. Então, para ser claro ... O que você conseguiria por si mesmo? Eu continuo recebendo UTI.

também com muita freqüência.

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Livrar-se da mulher que está falando enquanto os iniciadores egrais estão falando.

Elimine a mulher que fala enquanto os comentadores estão falando. Acho muito irritante ao ponto de me achar muito difícil concentrar-me nos eventos.

Eu sugiro que você volte para o e-mail antigo no yahoo. I Nenhuma lista de contatos, este novo e-mail Yahoo SUGA.

Sua nova maneira de usar o Yahoo mail, já não tenho lista de contatos, tenho membros da família, já não posso enviar e-mails para! Como posso mudar o yahoo mail de volta para o meu antigo caminho? Por favor, ajude-me com este problema, saudades da minha família!

Cobertura olímpica.

Não posso aguardar a terceira parcela dos conteúdos da coleção de pinças Katies. Enquanto isso, mostre as Olimpíadas.

O Yahoo Search Bar sempre cobriu o 1º resultado da pesquisa.

É melhor flutuar.

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Eu busco leilões on-line perto de mim e "Online Auction Hub" não aparece ainda, eles multipul leilão on-line e estão a apenas 4 milhas de mim.

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